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中期嘉盈服務計劃--微量策略資訊20190606

2019-06-14來源:網上中期

一、商品期貨市場整體情況

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圖表 1  商品期貨市場總資金變化

 

2018年4月商品期貨總資金流出明顯,下跌至1700億;5月資金重新回流,截止5月31日商品期貨市場整體資金量重回1900億,與2018年6月相當。

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圖表 2 期貨品種資金流向


截止5月31日本月資金流入前三的品種分別為鐵礦石、焦炭和螺紋;資金流出最多的品種為瀝青、滬銀和滬鎳

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圖表 3 掘金異動焦炭策略表現

 其中4月底資金流出最多的品種為焦炭,進入5月焦炭資金流入顯著增長,同時焦炭波動率明顯抬升,我們的量化監控系統5月10日提示關注品種焦炭及相關策略,推薦期滿策略收益均超過30%!!(詳見5月24日《掘金異動周度關注回顧》

 二、掘金慧投-19年5月推薦品種策略回顧

2019年5月我們的量化監控系統推薦大家關注鐵礦石、瀝青等品種及對應策略,下面我們回顧一下掘金慧投-5月推薦品種策略表現。

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圖表 4  掘金慧投-5月推薦品種策略表現

截止2019年5月31日掘金慧投月度精選策略組合收益率為7.18% 。其中鐵礦石、瀝青因日內波動率放大,策略表現較好,單品種策略收益率分別20.56%、11.87%

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圖表 5  掘金慧投-推薦品種策略組合累計收益率

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圖表 6  掘金慧投-推薦品種策略組合月度收益率

截止2019年5月31日掘金慧投月度精選策略組合累計收益率為50.07%。2019年6月推薦關注菜粕、鐵礦石、焦炭、塑料及螺紋品種及相關策略,我們也將持續關注策略后續表現。量化交易需要堅持,長期來看表現更穩定、收益更可觀!

資訊來源:

微量網:國內首家以量化投資、智能投顧為核心的期貨策略平臺。

創始人馮永昌,中國期貨業協會互聯網金融委員會顧問委員,上海期貨交易所博士后企業導師,珠海橫琴金融     產業園特別顧問。

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