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中期嘉盈服务计划--微量策略资讯20190606

2019-06-14来源:网上中期

一、商品期货市场整体情况

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图表 1  商品期货市场总?#24335;?#21464;化

 

2018年4月商品期货总?#24335;?#27969;出明显,下跌至1700亿;5月?#24335;?#37325;新回流,截止5月31日商品期货市场整体?#24335;?#37327;重回1900亿,与2018年6月相当。

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图表 2 期货?#20998;腫式?#27969;向


截止5月31日本月?#24335;?#27969;入前三的?#20998;址直?#20026;铁矿石、焦炭和螺纹;?#24335;?#27969;出最多的?#20998;?#20026;沥青、沪银和沪镍

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图表 3 掘金异动焦炭策略表现

 其中4月底?#24335;?#27969;出最多的?#20998;?#20026;焦炭,进入5月焦炭?#24335;?#27969;入显著增长,同时焦炭波动率明显抬升,我们的量化监控系统5月10日提示关注?#20998;?#28966;炭及相关策略,推荐期满策略收益均超过30%!!(详见5月24日《掘金异动周度关注回顾》

 二、掘金慧投-19年5月推荐?#20998;?#31574;略回顾

2019年5月我们的量化监控系统推荐大家关注铁矿石、沥青等?#20998;?#21450;对应策略,下面我们回顾一下掘金慧投-5月推荐?#20998;?#31574;略表现。

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图表 4  掘金慧投-5月推荐?#20998;?#31574;略表现

截止2019年5月31日掘金慧投月度精选策略组合收益率为7.18% 。其中铁矿石、沥青因日内波动率放大,策略表现较好,单?#20998;?#31574;略收益率?#30452;?/span>20.56%、11.87%

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图表 5  掘金慧投-推荐?#20998;?#31574;略组合累计收益率

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图表 6  掘金慧投-推荐?#20998;?#31574;略组合月度收益率

截止2019年5月31日掘金慧投月度精选策略组合累计收益率为50.07%。2019年6月推荐关注菜粕、铁矿石、焦炭、塑料及螺纹?#20998;?#21450;相关策略,我们也将?#20013;?#20851;注策?#38498;?#32493;表现。量化交易需要坚持,长期来看表?#25351;?#31283;定、收益更可观!

资讯来源:

微量网:国内首家以量化投资、智能投?#23435;?#26680;心的期货策略?#25945;ā?/span>

创始人冯永昌,中国期货业协会互联网金融委员会?#23435;?#22996;员,上海期货交易所博士后企业导师,珠海横琴金融     产业园特别?#23435;省?/span>

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